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2015年3月中共中央国务院提出的《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》旨在完善电力市场的竞争机制。随着我国电力市场市场化......
随着行为金融学理论的不断发展,噪声交易受到了学者们广泛的关注,众多学者开始竞相研究噪声交易对资本市场的影响。中国股票市场起......
学位
本文利用划分均值和方差变点的迭代累积平方和算法(ICSS:MV)对上证综指和深证成指1996年12月16日至2010年12月31日的日收益率序列......
本文采用上证综合指数和深证成份指数1997年1月2日—2005年6月30日的每日收盘价对数百分收益率为样本,运用非参数GARCH(1,1)模型研......
电力市场中电价序列具有较强的波动性、周期性和随机性,以致经常出现价格尖峰,这在很大程度上影响了电价预测的精度。提出了一种基......
证券市场自产生以来就以其价格的波动性为显著特征,如何准确描述证券市场价格行为以确定未来市场收益率情况是所有投资者及证券市......
我国的证券市场是一个快速发展的市场,金融衍生交易如股指期货正蓄势待发,标的指数的选取对于股指期货的开展至关重要。在市场经济......
信息技术的飞速发展和金融市场日趋全球化的倾向,导致新的金融产品不断涌现,极大地增加了金融投资和银行业务的复杂性,而区域性的......
自上海证券交易所正式宣告成立以来,我国证券市场已有二十多年的发展历史。但无论是在监管方面,还是在体制方面,整个证券市场还不......
本文综述了非参数GARCH模型及GARCH模型的发展及其在股市和其他领域的应用,以及其在研究基金收益波动的可行性分析。......
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本文就GARCH族、非参数GARCH模型以及SV模型的发展及其在金融时间序列中的应用进行了对比综述,并指出了各种模型的优劣,为以后的实......
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国际黄金市场上以伦敦黄金现货为代表的国际现货黄金作为一种投资品种,一般来讲是属于风险比较大的投资,就是所谓的高利润伴随着高......
文章利用非参数GARCH模型来预测人民币汇率的波动性,并且与参数GARCH族模型的预测结果进行比较。理论上,非参数GARCH模型避免了参......
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